近期,中证500指数的收益水平持续改善,相关概念投资标的受到投资者重点关注。记者了解到,近年来,在众多对标中证500指数的公募基金产品中,中欧数据挖掘基金始终表现突出。自2018年以来,该基金超额收益持续占据同类混合型基金第一,期间累计回报率达80.90%,近一年回报率达78.15%。

  中证500指数:相对估值仍处历史低位

  公开数据显示,截至7月末,中证500指数单月涨幅超12%。虽然中证500指数近期涨幅良好,但是相对沪深300指数和创业板指数,具备较好成长性的中证500指数的估值仍处于历史低位,被认为是市场中兼具低估值和高成长性的良好标的。作为对标中证500指数的基金,中欧数据挖掘持续为投资者创造超额收益,在同类对标中证 500 基金中保持领先。

  今年以来,中欧数据挖掘净值增长率达47.67%,近一年回报率78.15%,2018年以来的累计回报率达80.90%。近一年来,中欧数据挖掘在同类对标中证500基金中排名第一,长期来看,其排名更是稳居第一。

中欧数据挖掘近一年增长78.15% 超额收益居同类首位数据来源:Wind ,数据统计区间 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 3 1 日 。

  本数据仅统计 2020 年以前成立的基金,纳入各区间段统计的基金为截至统计区间起始成立满3个月的产品。此处,以基金业绩基准中是否包含“中证500指数收益率*95%”为标准,筛选出同类对标中证500基金。

  超额收益:中欧数据挖掘多指标均居同类前列

  据了解,自2018年以来,中欧数据挖掘通过整合量化模型、权益投资经验、投资研究等多方面的优势,实现了超额回报超76%(年化24%)。从胜率来看,自执行指数对标增强策略运作以来,该基金相对中证500指数的月胜率超过9成。 2020 年,中欧数据挖掘基金继续保持了相对中证 500 指数的高胜率,前七个月,该基金100% 战胜指数。

  记者了解到,除了上述指标,信息比率也是衡量指数对标增强基金的业绩指标之一。而近两年来,中欧数据挖掘的误差控制良好,信息比率指标一直处在同类基金前列。

中欧数据挖掘近一年增长78.15% 超额收益居同类首位 数据来源:Wind, 中欧基金整理,统计区间2018年1月1日至2020年7月31日

  后市观点:疫情后重建经济成主要市场推手

  记者了解到,中欧数据挖掘的基金经理曲径,毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业(硕士),拥有超过5年的基金经理任职经验,长期业绩表现出色。

  关于未来市场,曲径表示,随着中美达成阶段性协议,过去两年压制股价的贸易摩擦已退为次要因素,如何在疫情后重建经济,将成为更重要的推手。基于此,她今年将重点关注得益于经济探底企稳和在产业升级中占据优势位置的行业,并将在下半年重点关注前期滞涨且优秀的个股标的。

责任编辑:石秀珍 SF183

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